PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSF с AMAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с AMAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and AMAL (Amalgamated Financial Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCSF in Asset Management, AMAL in Banks - Regional. Over the past 5 years, BCSF returned 6.86%/yr vs 22.99%/yr for AMAL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и AMAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 28.27%.

BCSF

1 день
-4.34%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.05%
1 год
-6.23%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

AMAL

1 день
-3.53%
1 месяц
0.84%
С начала года
28.27%
6 месяцев
32.66%
1 год
37.59%
3 года*
40.51%
5 лет*
22.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSF и AMAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-4.96%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		28.27%-2.50%26.32%19.44%39.78%24.43%-27.56%1.22%-1.61%

Correlation

The correlation between BCSF and AMAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$828.37M

AMAL:

$1.23B

EPS

BCSF:

$1.50

AMAL:

$3.44

Коэффициент P/E

BCSF:

8.49

AMAL:

11.83

Коэффициент P/S

BCSF:

3.49

AMAL:

2.65

Коэффициент P/B

BCSF:

0.76

AMAL:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$237.34M

AMAL:

$468.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$150.81M

AMAL:

$320.86M

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

-$29.62M

AMAL:

$143.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Amalgamated Financial Corp.

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPLBCSF с SPY
Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с QQQMAMAL с SPUSAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с VGTAMAL с BKDVAMAL с IGDA.L

Доходность на риск

BCSF vs. AMAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c AMAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSFAMALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.23

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.80

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.55

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

3.63

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSF vs. AMAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMAL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и AMAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSFAMALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.23

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BCSF и AMAL

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, примерно равная максимальной просадке AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и AMAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSFAMALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-62.93%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-24.41%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-32.85%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-46.88%

+20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-6.17%

-14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-19.98%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

10.38%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и AMAL

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 5.97%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSFAMALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.89%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

20.93%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

30.68%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

33.82%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

40.01%

-8.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и AMAL

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности AMAL в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.52%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.04%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и AMAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Amalgamated Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
50.13M
122.60M
(BCSF) Общая выручка
(AMAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCSF и AMAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Amalgamated Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
65.2%
Активы портфеля
BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 79.95M при выручке в 122.60M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AMAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 122.60M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

AMAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 25.22M при выручке в 122.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

Часто задаваемые вопросы

BCSF and AMAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAL has higher volatility (7.89%) compared to BCSF (5.97%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs AMAL's -62.93%.

AMAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSF и AMAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор