PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSF с AMAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCSF и AMAL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BCSF и AMAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.15%
36.01%
BCSF
AMAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCSF:

1.65

AMAL:

0.83

Коэф-т Сортино

BCSF:

2.23

AMAL:

1.42

Коэф-т Омега

BCSF:

1.30

AMAL:

1.17

Коэф-т Кальмара

BCSF:

2.59

AMAL:

1.27

Коэф-т Мартина

BCSF:

10.46

AMAL:

3.00

Индекс Язвы

BCSF:

2.26%

AMAL:

9.23%

Дневная вол-ть

BCSF:

14.36%

AMAL:

33.31%

Макс. просадка

BCSF:

-62.45%

AMAL:

-62.93%

Текущая просадка

BCSF:

-0.35%

AMAL:

-11.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$1.10B

AMAL:

$1.08B

EPS

BCSF:

$1.99

AMAL:

$3.39

Цена/прибыль

BCSF:

8.58

AMAL:

10.36

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$297.41M

AMAL:

$429.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$230.49M

AMAL:

$429.16M

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

$205.01M

AMAL:

$36.94M

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность 24.15%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 26.96%.


BCSF

С начала года

24.15%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

11.15%

1 год

24.21%

5 лет

8.00%

10 лет

N/A

AMAL

С начала года

26.96%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

36.02%

1 год

28.29%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSF c AMAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.650.83
Коэффициент Сортино BCSF, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.231.42
Коэффициент Омега BCSF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.17
Коэффициент Кальмара BCSF, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.591.27
Коэффициент Мартина BCSF, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.463.00
BCSF
AMAL

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AMAL равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и AMAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
0.83
BCSF
AMAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и AMAL

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности AMAL в 1.37%


TTM202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%
AMAL
Amalgamated Financial Corp.
1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и AMAL

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и AMAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35%
-11.78%
BCSF
AMAL

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и AMAL

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.45%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.45%
7.05%
BCSF
AMAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и AMAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Amalgamated Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab