PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение YCS с JPYUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, YCS returned 12.25%/yr vs -3.93%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YCS и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 12.25% против -3.93% соответственно.

YCS

1 день
0.35%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.01%
3 года*
20.09%
5 лет*
23.63%
10 лет*
12.25%

JPYUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-10.47%
3 года*
-4.50%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.29%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between YCS and JPYUSD=X is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.94

The correlation between YCS and JPYUSD=X has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

JPY/USD

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

YCS vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.13

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.66

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.82

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.80

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

-1.19

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-1.13

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

-0.71

+1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.42

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.13

+0.46

Просадки

Сравнение просадок YCS и JPYUSD=X

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-52.96%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.63%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-14.63%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-32.59%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-38.21%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.55%

+52.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-26.85%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.01%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и JPYUSD=X

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.68%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

5.53%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

7.56%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

9.57%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

8.90%

+10.10%

Часто задаваемые вопросы

YCS and JPYUSD=X have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (1.56%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs JPYUSD=X's -52.96%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор