Сравнение YCS с JPYUSD=X
YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, YCS returned 13.35%/yr vs -4.28%/yr for JPYUSD=X. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности YCS и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 13.35% против -4.28% соответственно.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -6.40%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- -4.28%
- Всё время*
- -1.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | $784.20 | $676.74 | $591.54 |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
JPYUSD=X JPY/USD | -0.62% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
Correlation
The correlation between YCS and JPYUSD=X is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.94 |
The correlation between YCS and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.94 (10 years) to -0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
YCS
JPYUSD=X
Сравнение YCS c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.49 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | -0.79 | +10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и JPYUSD=X
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -53.57% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -10.61% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -14.18% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -33.35% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -39.01% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -51.74% | +44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -27.38% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.94% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и JPYUSD=X
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.98% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 5.06% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 7.35% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 9.60% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 8.65% | +9.96% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and JPYUSD=X have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to JPYUSD=X (2.98%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs JPYUSD=X's -53.57%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор