PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCS с JPYUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и JPYUSD=X составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение YCS с JPYUSD=X

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X).

YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCS или JPYUSD=X.

Доходность

Сравнение доходности YCS и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.40

JPYUSD=X:

0.61

Коэф-т Сортино

YCS:

-0.33

JPYUSD=X:

1.01

Коэф-т Омега

YCS:

0.96

JPYUSD=X:

1.16

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.40

JPYUSD=X:

0.18

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.81

JPYUSD=X:

1.62

Индекс Язвы

YCS:

11.58%

JPYUSD=X:

5.77%

Дневная вол-ть

YCS:

26.17%

JPYUSD=X:

14.68%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

JPYUSD=X:

-53.03%

Текущая просадка

YCS:

-17.03%

JPYUSD=X:

-46.97%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 5.55% против -1.45% соответственно.

YCS

С начала года

-14.07%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-10.33%

3 года

16.99%

5 лет

16.68%

10 лет

5.55%

JPYUSD=X

С начала года

9.37%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.69%

1 год

9.37%

3 года

-3.95%

5 лет

-5.52%

10 лет

-1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

JPY/USD

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и JPYUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности JPYUSD=X, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок YCS и JPYUSD=X

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и JPYUSD=X.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и JPYUSD=X

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...