PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение YCS с JPYUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X).

YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности YCS и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCS и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		5.42%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.81%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 11.11% против -3.54% соответственно.

YCS

1 день
1.02%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.42%
6 месяцев
21.34%
1 год
20.86%
3 года*
24.43%
5 лет*
22.58%
10 лет*
11.11%

JPYUSD=X

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-6.73%
3 года*
-6.02%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
-3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

JPY/USD

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с TBTYCS с PFIXYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

YCS vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSJPYUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.61

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

-0.83

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.95

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

-1.54

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.61

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

-0.69

+1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.37

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.14

+0.47

Корреляция

Корреляция между YCS и JPYUSD=X составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок YCS и JPYUSD=X

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и JPYUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

YCSJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-52.96%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.14%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-33.32%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-38.21%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-52.32%

+51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-26.31%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

6.51%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и JPYUSD=X

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCSJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.23%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

5.37%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

8.90%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

9.55%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

9.05%

+10.18%