PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCS с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение YCS с JPYUSD=X

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, YCS returned 12.99%/yr vs -4.17%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YCS и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 12.99% против -4.17% соответственно.

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%

JPYUSD=X

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-2.32%
С начала года
-3.53%
1 год
-8.96%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
-4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
JPYUSD=X
JPY/USD		-3.53%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between YCS and JPYUSD=X is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.94

The correlation between YCS and JPYUSD=X has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

JPY/USD

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

YCS vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCSJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-1.00

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.48

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.74

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

-1.17

+12.58

YCS vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCS и JPYUSD=X

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-53.20%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.90%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-14.62%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-32.94%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-38.53%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.15%

+53.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-27.21%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.56%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и JPYUSD=X

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.24%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

4.43%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

7.31%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

9.54%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

8.70%

+10.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and JPYUSD=X have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs JPYUSD=X's -53.20%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор