PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение YCS с JPYUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, YCS returned 13.69%/yr vs -4.52%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YCS и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 13.69% против -4.52% соответственно.

YCS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.23%
1 год
33.37%
3 года*
18.65%
5 лет*
23.64%
10 лет*
13.69%

JPYUSD=X

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.75%
1 год
-10.23%
3 года*
-3.92%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.02%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
JPYUSD=X
JPY/USD		-3.15%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between YCS and JPYUSD=X is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.94

The correlation between YCS and JPYUSD=X has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

JPY/USD

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

YCS vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCSJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.12

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-1.64

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.82

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.73

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

-1.10

+13.85

YCS vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCS и JPYUSD=X

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-52.97%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.37%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-14.64%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-32.60%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-38.23%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-52.97%

+52.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-27.02%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.44%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и JPYUSD=X

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.73%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

4.82%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

7.43%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

9.55%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

8.76%

+10.06%

Часто задаваемые вопросы

YCS and JPYUSD=X have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.26%) compared to JPYUSD=X (0.73%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs JPYUSD=X's -52.97%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор