Сравнение BCSF с SAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или SAR.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и SAR
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью 7.93%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
SAR
7.93%
5.00%
15.51%
12.17%
9.46%
15.80%
Фундаментальные показатели
| BCSF | SAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $342.12M |
| EPS | $1.99 | $1.52 |
| Цена/прибыль | 8.46 | 16.31 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $297.41M | $69.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $230.49M | $31.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $205.01M | $18.23B |
Основные характеристики
| BCSF | SAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 1.49 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 7.84% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 18.16% |
| Макс. просадка | -62.45% | -90.83% |
| Текущая просадка | -1.35% | -0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и SAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и SAR
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности SAR в 11.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.52% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и SAR
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и SAR
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 4.35%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности