Сравнение BCSF с SAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или SAR.
Основные характеристики
| BCSF | SAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.85% | -9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 49.30% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.86% | 6.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 19.57% |
| Макс. просадка | -62.45% | -90.83% |
| Current Drawdown | -0.70% | -11.91% |
Фундаментальные показатели
| BCSF | SAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.01B | $316.76M |
| Прибыль на акцию | $1.91 | $1.89 |
| Цена/прибыль | 8.21 | 12.28 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $297.79M | $138.80M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $219.55M | $99.10M |
Корреляция
Корреляция между BCSF и SAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и SAR
С начала года, BCSF показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью -9.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и SAR
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что меньше доходности SAR в 12.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.66% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 12.66% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.05% | 14.09% | 1.21% | 16.93% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и SAR
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и SAR
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 2.79%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.