Сравнение BCSF с SAR
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and SAR (Saratoga Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BCSF returned 6.86%/yr vs 8.48%/yr for SAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и SAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью 2.48%.
BCSF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам BCSF и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -4.96% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 2.48% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.03% |
Correlation
The correlation between BCSF and SAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between BCSF and SAR shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCSF:
$828.37M
SAR:
$355.20M
BCSF:
$1.50
SAR:
$2.46
BCSF:
8.49
SAR:
9.09
BCSF:
3.49
SAR:
0.01
BCSF:
$237.34M
SAR:
$62.82B
BCSF:
$150.81M
SAR:
$47.57M
BCSF:
-$29.62M
SAR:
$1.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. SAR — Ранг доходности на риск
BCSF
SAR
Сравнение BCSF c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSF | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.30 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.76 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и SAR
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -90.51% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -13.89% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -14.38% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -26.19% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -5.20% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -17.26% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.44% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и SAR
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Saratoga Investment Corp. (SAR) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.31% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 15.14% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 19.47% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.52% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 37.65% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и SAR
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности SAR в 14.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.04% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 14.50% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и SAR
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BCSF and SAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSF has higher volatility (5.97%) compared to SAR (5.31%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs SAR's -90.51%.
SAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и SAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор