PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCSF с SAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с SAR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или SAR.

Корреляция

Корреляция между BCSF и SAR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и SAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCSF:

0.06

SAR:

0.80

Коэф-т Сортино

BCSF:

0.26

SAR:

1.01

Коэф-т Омега

BCSF:

1.04

SAR:

1.16

Коэф-т Кальмара

BCSF:

0.07

SAR:

1.05

Коэф-т Мартина

BCSF:

0.24

SAR:

4.02

Индекс Язвы

BCSF:

7.23%

SAR:

3.75%

Дневная вол-ть

BCSF:

22.24%

SAR:

21.76%

Макс. просадка

BCSF:

-62.45%

SAR:

-90.83%

Текущая просадка

BCSF:

-18.46%

SAR:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$988.60M

SAR:

$357.37M

EPS

BCSF:

$1.85

SAR:

$2.51

Коэффициент P/E

BCSF:

8.24

SAR:

9.92

Коэффициент PEG

BCSF:

1.07

SAR:

0.00

Коэффициент P/S

BCSF:

3.42

SAR:

2.32

Коэффициент P/B

BCSF:

0.88

SAR:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$172.00M

SAR:

$72.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$151.49M

SAR:

$45.78M

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

$99.85M

SAR:

$18.24B

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью 2.98%.

BCSF

С начала года

-11.25%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-6.39%

1 год

1.29%

5 лет

19.65%

10 лет

N/A

SAR

С начала года

2.98%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

2.15%

1 год

17.25%

5 лет

23.82%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCSF и SAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SAR
Ранг риск-скорректированной доходности SAR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCSF c SAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SAR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и SAR

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности SAR в 14.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.90%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAR
Saratoga Investment Corp.		14.79%12.33%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и SAR

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и SAR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и SAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
52.84M
11.84M
(BCSF) Общая выручка
(SAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию