Сравнение BCSF с SAR
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and SAR (Saratoga Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BCSF returned 8.48%/yr vs 4.85%/yr for SAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и SAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью -6.76%.
BCSF
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.07%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
SAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -11.66%
- 6 месяцев
- -10.58%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам BCSF и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -0.07% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
SAR Saratoga Investment Corp. | -6.76% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -1.13% |
Correlation
The correlation between BCSF and SAR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between BCSF and SAR shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCSF:
$842.64M
SAR:
$316.59M
BCSF:
$1.50
SAR:
$1.42
BCSF:
8.63
SAR:
13.70
BCSF:
3.55
SAR:
0.01
BCSF:
0.77
SAR:
0.00
BCSF:
$237.34M
SAR:
$30.85B
BCSF:
$150.81M
SAR:
$33.08M
BCSF:
-$29.62M
SAR:
$24.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. SAR — Ранг доходности на риск
BCSF
SAR
Сравнение BCSF c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSF | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.41 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.51 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSF и SAR
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -90.67% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -22.46% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -22.46% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -26.19% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -13.75% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -17.54% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 6.11% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и SAR
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 5.07%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 17.75% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 22.86% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 25.42% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 23.67% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 38.02% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и SAR
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что меньше доходности SAR в 19.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.55% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 19.75% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и SAR
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BCSF and SAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAR has higher volatility (17.75%) compared to BCSF (5.07%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs SAR's -90.67%.
BCSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и SAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор