Сравнение YCS с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
YCS и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YCS и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 11.02% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и PFIX
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
YCS vs. PFIX — Ранг доходности на риск
YCS
PFIX
Сравнение YCS c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.13 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.46 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.10 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 0.17 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.13 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между YCS и PFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и PFIX
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и PFIX
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -36.17% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -28.22% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -19.94% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -17.07% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 17.44% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и PFIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 13.71% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 20.26% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 35.00% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 38.75% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 38.75% | -19.52% |