PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YCS с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и PFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности YCS и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
150.58%
88.33%
YCS
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

1.41

PFIX:

0.74

Коэф-т Сортино

YCS:

1.91

PFIX:

1.35

Коэф-т Омега

YCS:

1.27

PFIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

YCS:

1.37

PFIX:

0.76

Коэф-т Мартина

YCS:

3.36

PFIX:

2.10

Индекс Язвы

YCS:

9.41%

PFIX:

14.29%

Дневная вол-ть

YCS:

22.42%

PFIX:

40.81%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

YCS:

-3.06%

PFIX:

-16.90%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью 32.33%.


YCS

С начала года

35.85%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

0.32%

1 год

33.78%

5 лет

19.45%

10 лет

7.59%

PFIX

С начала года

32.33%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

15.87%

1 год

27.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YCS и PFIX

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YCS c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YCS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.410.74
Коэффициент Сортино YCS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.911.35
Коэффициент Омега YCS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.15
Коэффициент Кальмара YCS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.370.76
Коэффициент Мартина YCS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.362.10
YCS
PFIX

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
0.74
YCS
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и PFIX

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 64.83%.


TTM202320222021
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
64.83%80.99%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YCS и PFIX

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.06%
-16.90%
YCS
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и PFIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 7.00%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.00%
11.72%
YCS
PFIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab