PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCS с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и PFIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение YCS с PFIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

YCS и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCS или PFIX.

Доходность

Сравнение доходности YCS и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.40

PFIX:

0.82

Коэф-т Сортино

YCS:

-0.33

PFIX:

1.49

Коэф-т Омега

YCS:

0.96

PFIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.40

PFIX:

0.89

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.81

PFIX:

3.00

Индекс Язвы

YCS:

11.58%

PFIX:

11.68%

Дневная вол-ть

YCS:

26.17%

PFIX:

40.60%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

YCS:

-17.03%

PFIX:

-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 18.88%.

YCS

С начала года

-14.07%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-10.33%

3 года

16.99%

5 лет

16.68%

10 лет

5.55%

PFIX

С начала года

18.88%

1 месяц

11.73%

6 месяцев

24.70%

1 год

33.96%

3 года

30.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий YCS и PFIX

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и PFIX

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM2024202320222021
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		2.84%3.40%80.99%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YCS и PFIX

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и PFIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и PFIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 8.59%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...