PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. YCS is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, YCS returned 23.54%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. YCS charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности YCS и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%11.02%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between YCS and PFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Доходность на риск

YCS vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.52

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.58

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.61

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

-0.96

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.52

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.44

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Просадки

Сравнение просадок YCS и PFIX

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-36.17%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-25.64%

+17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-36.17%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-36.17%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.65%

+19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-17.13%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

16.35%

-13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и PFIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.75%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.51%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

20.89%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

30.32%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

38.50%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

38.35%

-19.34%

Сравнение комиссий YCS и PFIX

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и PFIX

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and PFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs 16.86% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.50% for PFIX.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор