График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Yen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Yen (YCS) показал доход в 4.09% с начала года и 19.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCS составила 10.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares UltraShort Yen
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении YCS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 апр. 2013 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.87% | 2.40% | 3.58% | 4.09% | |||||||||
| 2025 | 0.06% | -5.03% | -0.14% | -8.89% | 1.61% | 0.91% | 10.50% | -4.66% | 2.25% | 9.01% | 3.61% | 1.09% | 9.04% |
| 2024 | 9.96% | 4.88% | 2.92% | 9.83% | 0.36% | 5.45% | -12.42% | -4.21% | -2.51% | 12.73% | -2.82% | 9.55% | 35.41% |
| 2023 | -0.88% | 10.13% | -4.24% | 6.04% | 5.68% | 8.27% | -2.01% | 5.74% | 6.64% | 4.13% | -3.39% | -8.72% | 28.70% |
| 2022 | -0.11% | 0.05% | 11.79% | 13.24% | -1.78% | 10.79% | -3.73% | 8.82% | 8.64% | 5.95% | -13.90% | -9.69% | 29.09% |
| 2021 | 2.84% | 3.38% | 7.84% | -2.71% | 0.87% | 2.20% | -2.68% | 0.43% | 2.29% | 4.70% | -1.85% | 3.59% | 22.38% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Yen: годовая альфа составляет 5.04%, бета — 0.24, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 26.11.2008.
- Этот ETF участвовал в 18.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.49%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.04%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 18.34%
- Участие в снижении
- -3.49%
Комиссия
Комиссия YCS составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YCS имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Yen (YCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.40 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 6.61 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для YCS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Yen показал максимальную просадку в 49.56%, зарегистрированную 28 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 756 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares UltraShort Yen составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.56% | 7 апр. 2009 г. | 648 | 28 окт. 2011 г. | 756 | 31 окт. 2014 г. | 1404 |
| -39.31% | 8 июн. 2015 г. | 304 | 18 авг. 2016 г. | 1421 | 11 апр. 2022 г. | 1725 |
| -27.32% | 21 окт. 2022 г. | 58 | 13 янв. 2023 г. | 147 | 16 авг. 2023 г. | 205 |
| -23.05% | 11 июл. 2024 г. | 47 | 16 сент. 2024 г. | 79 | 8 янв. 2025 г. | 126 |
| -19.24% | 10 янв. 2025 г. | 69 | 21 апр. 2025 г. | 134 | 30 окт. 2025 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...