PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort Yen (YCS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort Yen (YCS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

YCS — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат USD/JPY Exchange Rate (-200%). YCS запущен 25 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 1.00%.

Информация о ETF

ISIN

US74347W5691

CUSIP

74347W569

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

25 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Japan)

Категория

Leveraged Currency, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

USD/JPY Exchange Rate (-200%)

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия YCS составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Популярные сравнения:
YCS с YCL YCS с TBT YCS с SPY YCS с SPLG YCS с PFIX YCS с JPYUSD=X YCS с UUP YCS с TLT YCS с NVDA YCS с PAVE
Популярные сравнения:
YCS с YCL YCS с TBT YCS с SPY YCS с SPLG YCS с PFIX YCS с JPYUSD=X YCS с UUP YCS с TLT YCS с NVDA YCS с PAVE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Yen (YCS) показал доход в -14.07% с начала года и -10.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCS составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

YCS

С начала года

-14.07%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-10.33%

3 года

16.99%

5 лет

16.68%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.06%-5.03%-0.14%-8.89%-0.62%-14.07%
20249.96%4.88%2.92%9.83%0.36%5.45%-12.42%-4.21%-2.51%12.73%-2.82%9.55%35.41%
2023-0.88%10.13%-4.24%6.04%5.68%8.27%-2.01%5.74%6.64%4.13%-3.39%-8.72%28.70%
2022-0.11%0.05%11.79%13.24%-1.78%10.79%-3.73%8.82%8.64%5.95%-13.90%-9.69%29.09%
20212.84%3.38%7.84%-2.71%0.87%2.20%-2.68%0.43%2.29%4.70%-1.85%3.59%22.38%
2020-0.27%-0.94%-1.75%-0.31%0.75%0.20%-3.99%-0.08%-0.86%-1.51%-0.78%-2.16%-11.18%
2019-0.89%5.21%-0.74%1.64%-5.08%-0.39%2.24%-4.37%3.99%0.23%2.95%-0.93%3.37%
2018-6.12%-4.36%-0.27%5.88%-0.70%4.04%2.37%-0.89%4.93%-0.98%1.56%-6.05%-1.49%
2017-6.99%-1.17%-1.72%0.25%-1.33%3.26%-3.85%-0.49%4.74%2.26%-1.81%0.62%-6.57%
20160.88%-13.41%-0.35%-11.08%8.10%-13.60%-2.82%2.38%-4.07%6.99%18.50%4.38%-8.69%
2015-4.17%3.60%0.28%-0.84%7.80%-3.00%2.31%-4.75%-2.25%1.08%3.89%-4.70%-1.58%
2014-6.08%-1.11%2.67%-2.06%-0.97%-1.07%3.01%2.20%10.91%4.30%11.54%1.32%25.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YCS составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Yen (YCS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort Yen имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.40
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

ProShares UltraShort Yen не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Yen показал максимальную просадку в 49.56%, зарегистрированную 28 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 756 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares UltraShort Yen составляет 17.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.56%7 апр. 2009 г.64828 окт. 2011 г.75631 окт. 2014 г.1404
-39.31%8 июн. 2015 г.30418 авг. 2016 г.142111 апр. 2022 г.1725
-27.32%21 окт. 2022 г.5813 янв. 2023 г.14716 авг. 2023 г.205
-23.05%11 июл. 2024 г.4716 сент. 2024 г.798 янв. 2025 г.126
-19.24%10 янв. 2025 г.6921 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...