PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Yen (YCS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347W5691

CUSIP

74347W569

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

25 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Japan)

Категория

Leveraged Currency, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

USD/JPY Exchange Rate (-200%)

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия YCS составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
YCS с YCL YCS с TBT YCS с SPLG YCS с SPY YCS с TLT YCS с NVDA YCS с PFIX YCS с UUP YCS с PAVE YCS с BCSF
Популярные сравнения:
YCS с YCL YCS с TBT YCS с SPLG YCS с SPY YCS с TLT YCS с NVDA YCS с PFIX YCS с UUP YCS с PAVE YCS с BCSF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Yen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
158.44%
591.73%
YCS (ProShares UltraShort Yen)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Yen показал доход в 35.85% с начала года и 33.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Yen составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


YCS

С начала года

35.85%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

0.32%

1 год

33.78%

5 лет

19.45%

10 лет

7.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YCS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.96%4.88%2.92%9.83%0.36%5.45%-12.42%-4.21%-2.51%12.73%-2.82%35.85%
2023-0.88%10.13%-4.24%6.04%5.68%8.27%-2.01%5.74%6.64%4.13%-3.39%-8.72%28.70%
2022-0.11%0.05%11.79%13.24%-1.78%10.79%-3.73%8.82%8.64%5.95%-13.90%-9.69%29.09%
20212.84%3.38%7.84%-2.71%0.87%2.20%-2.68%0.43%2.29%4.70%-1.85%3.59%22.38%
2020-0.27%-0.94%-1.75%-0.31%0.75%0.20%-3.99%-0.08%-0.86%-1.51%-0.78%-2.16%-11.18%
2019-0.89%5.21%-0.74%1.64%-5.08%-0.39%2.24%-4.37%3.99%0.23%2.95%-0.93%3.37%
2018-6.12%-4.36%-0.27%5.88%-0.70%4.04%2.37%-0.89%4.93%-0.98%1.56%-6.05%-1.49%
2017-6.99%-1.17%-1.72%0.25%-1.33%3.26%-3.85%-0.49%4.74%2.26%-1.81%0.62%-6.57%
20160.88%-13.41%-0.35%-11.08%8.10%-13.60%-2.82%2.38%-4.07%6.99%18.50%4.38%-8.69%
2015-4.17%3.60%0.28%-0.84%7.80%-3.00%2.31%-4.75%-2.25%1.08%3.89%-4.70%-1.58%
2014-6.08%-1.11%2.67%-2.06%-0.97%-1.07%3.01%2.20%10.91%4.30%11.54%1.32%25.93%
201310.62%2.15%2.84%6.29%5.68%-3.30%-3.00%0.13%-0.02%-0.24%8.33%5.44%39.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YCS составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Yen (YCS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YCS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.10
Коэффициент Сортино YCS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.912.80
Коэффициент Омега YCS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.39
Коэффициент Кальмара YCS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.373.09
Коэффициент Мартина YCS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3613.49
YCS
^GSPC

ProShares UltraShort Yen на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
2.10
YCS (ProShares UltraShort Yen)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares UltraShort Yen не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.06%
-2.62%
YCS (ProShares UltraShort Yen)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Yen показал максимальную просадку в 49.56%, зарегистрированную 28 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 756 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares UltraShort Yen составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.56%7 апр. 2009 г.64828 окт. 2011 г.75631 окт. 2014 г.1404
-39.31%8 июн. 2015 г.30418 авг. 2016 г.142111 апр. 2022 г.1725
-27.32%21 окт. 2022 г.5813 янв. 2023 г.14716 авг. 2023 г.205
-23.05%11 июл. 2024 г.4716 сент. 2024 г.
-16.39%28 нояб. 2008 г.1417 дек. 2008 г.4524 февр. 2009 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Yen составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.00%
3.79%
YCS (ProShares UltraShort Yen)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab