- ISIN
- US74347W5691
- CUSIP
- 74347W569
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 25 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Leveraged Currency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- USD/JPY Exchange Rate (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Валюта
- Активы под управлением
- $30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YCS
ProShares UltraShort Yen (YCS) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции YCS — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YCS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,888.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Yen (YCS) показал доход в 7.54% с начала года и 34.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCS составила 12.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
ProShares UltraShort Yen
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 12.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность YCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении YCS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 апр. 2013 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.87% | 2.40% | 3.58% | -2.15% | 4.16% | 1.38% | 7.54% | ||||||
| 2025 | 0.06% | -5.03% | -0.14% | -8.89% | 1.61% | 0.91% | 10.50% | -4.66% | 2.25% | 9.01% | 3.61% | 1.09% | 9.04% |
| 2024 | 9.96% | 4.88% | 2.92% | 9.83% | 0.36% | 5.45% | -12.42% | -4.21% | -2.51% | 12.73% | -2.82% | 9.55% | 35.41% |
| 2023 | -0.88% | 10.13% | -4.24% | 6.04% | 5.68% | 8.27% | -2.01% | 5.74% | 6.64% | 4.13% | -3.39% | -8.72% | 28.70% |
| 2022 | -0.11% | 0.05% | 11.79% | 13.24% | -1.78% | 10.79% | -3.73% | 8.82% | 8.64% | 5.95% | -13.90% | -9.69% | 29.09% |
| 2021 | 2.84% | 3.38% | 7.84% | -2.71% | 0.87% | 2.20% | -2.68% | 0.43% | 2.29% | 4.70% | -1.85% | 3.59% | 22.38% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Yen has an annualized alpha of 5.08%, beta of 0.24, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2008.
- This ETF captured 18.04% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.08%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 18.04%
- Участие в снижении
- -4.11%
Комиссия
Комиссия YCS составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YCS имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Yen (YCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.69 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 12.34 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Yen показал максимальную просадку в 49.56%, зарегистрированную 28 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 756 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -49.56%окт. 2011 г. | 2y 6mo | 3y 4d | 5y 6moапр. 2009 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.31%авг. 2016 г. | 1y 2mo | 5y 7mo | 6y 10moиюнь 2015 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.32%янв. 2023 г. | 2mo 24d | 7mo 5d | 9mo 29dокт. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -23.05%сент. 2024 г. | 2mo 7d | 3mo 24d | 6mo 1dиюль 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.24%апр. 2025 г. | 3mo 11d | 6mo 12d | 9mo 23dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| YCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -56.78% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -18.90% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -25.43% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -33.92% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -10.72% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.97% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YCS
Добавьте ProShares UltraShort Yen в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YCS