Сравнение YCS с YCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL).
YCS и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и YCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
YCL ProShares Ultra Yen | -3.59% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 10.90% против -11.45% соответственно.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
YCL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -17.74%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и YCL
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YCL в 0.95%.
Доходность на риск
YCS vs. YCL — Ранг доходности на риск
YCS
YCL
Сравнение YCS c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.80 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -1.09 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.59 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -0.96 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.80 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.92 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.61 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.50 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между YCS и YCL составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и YCL
Ни YCS, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCS и YCL
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и YCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -88.10% | +38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -27.44% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -66.93% | +39.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -76.61% | +49.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -87.87% | +86.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -52.76% | +32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 16.82% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и YCL
ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL) имеют волатильность 4.81% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.83% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.21% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 20.25% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.42% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.85% | +0.38% |