Сравнение YCS с YCL
YCS (ProShares UltraShort Yen) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.62%/yr vs -13.37%/yr for YCL. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YCL.
Доходность
Сравнение доходности YCS и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 13.62% против -13.37% соответственно.
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
Сравнение доходности по годам YCS и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between YCS and YCL is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.92 |
The correlation between YCS and YCL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. YCL — Ранг доходности на риск
YCS
YCL
Сравнение YCS c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.78 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.90 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | -1.35 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и YCL
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -88.39% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -24.74% | +16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -41.14% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -66.88% | +39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -77.19% | +49.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -88.37% | +88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -53.21% | +33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 16.38% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и YCL
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.35% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 11.23% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 16.43% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.51% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.45% | +0.37% |
Сравнение комиссий YCS и YCL
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и YCL
Ни YCS, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and YCL have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.25%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs YCL's -88.39%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -13.37% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCS and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for YCL.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор