Сравнение YCS с YCL
YCS (ProShares UltraShort Yen) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.35%/yr vs -13.10%/yr for YCL. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YCL.
Доходность
Сравнение доходности YCS и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 13.35% против -13.10% соответственно.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15M | $842.58K | $763.51K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between YCS and YCL is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.92 |
The correlation between YCS and YCL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. YCL — Ранг доходности на риск
YCS
YCL
Сравнение YCS c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.73 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | -1.16 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и YCL
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -88.74% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -23.28% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -38.85% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -67.75% | +40.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -77.87% | +50.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -87.94% | +80.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -53.44% | +33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 14.73% | -12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и YCL
ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL) имеют волатильность 5.95% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.81% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.12% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 16.15% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.64% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.20% | +0.41% |
Сравнение комиссий YCS и YCL
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и YCL
Ни YCS, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and YCL have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to YCL (5.81%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs YCL's -88.74%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs -13.10% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCS and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for YCL.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор