PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с YCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с YCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.34%/yr vs -12.52%/yr for YCL. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YCL.

Доходность

Сравнение доходности YCS и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 12.34% против -12.52% соответственно.

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и YCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%

Correlation

The correlation between YCS and YCL is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

-0.92

The correlation between YCS and YCL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

ProShares Ultra Yen

Часто сравнивают с YCS:
YCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT
Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLVYCL с DXJ

Доходность на риск

YCS vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.42

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-2.19

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.96

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

-1.41

+13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-1.42

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.95

+2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.67

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.50

+0.84

Просадки

Сравнение просадок YCS и YCL

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и YCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-88.16%

+38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-24.63%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-39.97%

+16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-66.22%

+38.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-76.74%

+49.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-88.16%

+88.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-53.11%

+33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

16.81%

-14.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и YCL

ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Yen (YCL) имеют волатильность 2.75% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.53%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

16.80%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

20.52%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

18.61%

+0.40%

Сравнение комиссий YCS и YCL

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и YCL

Ни YCS, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCS and YCL have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs YCL's -88.16%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -12.52% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

YCS and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for YCL.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и YCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор