PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSF с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCSF и NEWT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BCSF и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
78.07%
15.48%
BCSF
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCSF:

1.65

NEWT:

-0.14

Коэф-т Сортино

BCSF:

2.23

NEWT:

0.08

Коэф-т Омега

BCSF:

1.30

NEWT:

1.01

Коэф-т Кальмара

BCSF:

2.59

NEWT:

-0.09

Коэф-т Мартина

BCSF:

10.46

NEWT:

-0.35

Индекс Язвы

BCSF:

2.26%

NEWT:

16.07%

Дневная вол-ть

BCSF:

14.36%

NEWT:

40.10%

Макс. просадка

BCSF:

-62.45%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

BCSF:

-0.35%

NEWT:

-55.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$1.10B

NEWT:

$346.96M

EPS

BCSF:

$1.99

NEWT:

$1.68

Цена/прибыль

BCSF:

8.58

NEWT:

7.85

PEG коэффициент

BCSF:

1.07

NEWT:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$297.41M

NEWT:

$239.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$230.49M

NEWT:

$199.85M

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

$205.01M

NEWT:

$151.75M

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -3.54%.


BCSF

С начала года

24.15%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

11.15%

1 год

24.21%

5 лет

8.00%

10 лет

N/A

NEWT

С начала года

-3.54%

1 месяц

-7.97%

6 месяцев

7.27%

1 год

-5.81%

5 лет

-2.66%

10 лет

11.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSF c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCSF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.65-0.14
Коэффициент Сортино BCSF, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.230.08
Коэффициент Омега BCSF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.01
Коэффициент Кальмара BCSF, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59-0.09
Коэффициент Мартина BCSF, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.46-0.35
BCSF
NEWT

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
-0.14
BCSF
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и NEWT

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности NEWT в 5.91%


TTM202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
5.91%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и NEWT

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35%
-55.22%
BCSF
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и NEWT

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.45%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.45%
8.93%
BCSF
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab