Сравнение BCSF с NEWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или NEWT.
Основные характеристики
BCSF | NEWT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.06% | -18.92% |
Дох-ть за 1 год | 48.69% | -9.93% |
Дох-ть за 3 года | 12.58% | -18.84% |
Дох-ть за 5 лет | 6.52% | -1.65% |
Коэф-т Шарпа | 2.72 | -0.16 |
Дневная вол-ть | 18.31% | 39.94% |
Макс. просадка | -62.45% | -98.38% |
Current Drawdown | 0.00% | -62.36% |
Фундаментальные показатели
BCSF | NEWT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.02B | $255.68M |
Прибыль на акцию | $1.91 | $1.01 |
Цена/прибыль | 8.30 | 10.26 |
PEG коэффициент | 1.07 | 3.28 |
Выручка (12 мес.) | $297.79M | $271.46M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $219.55M | $86.24M |
Корреляция
Корреляция между BCSF и NEWT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и NEWT
С начала года, BCSF показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -18.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c NEWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 2.72 | ||||
Newtek Business Services Corp. | -0.16 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и NEWT
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности NEWT в 8.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 13.05% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Newtek Business Services Corp. | 8.27% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и NEWT
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки NEWT в -98.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCSF и NEWT
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и NEWT
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 2.79%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.