PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCSF с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCSFNEWT
Дох-ть с нач. г.7.06%-18.92%
Дох-ть за 1 год48.69%-9.93%
Дох-ть за 3 года12.58%-18.84%
Дох-ть за 5 лет6.52%-1.65%
Коэф-т Шарпа2.72-0.16
Дневная вол-ть18.31%39.94%
Макс. просадка-62.45%-98.38%
Current Drawdown0.00%-62.36%

Фундаментальные показатели


BCSFNEWT
Рыночная капитализация$1.02B$255.68M
Прибыль на акцию$1.91$1.01
Цена/прибыль8.3010.26
PEG коэффициент1.073.28
Выручка (12 мес.)$297.79M$271.46M
Валовая прибыль (12 мес.)$219.55M$86.24M

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между BCSF и NEWT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и NEWT

С начала года, BCSF показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -18.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
53.50%
-2.93%
BCSF
NEWT

Сравнение акций, фондов или ETF


Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Newtek Business Services Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCSF c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
2.72
NEWT
Newtek Business Services Corp.
-0.16

Сравнение коэффициента Шарпа BCSF и NEWT

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного -0.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCSF и NEWT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.72
-0.16
BCSF
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и NEWT

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности NEWT в 8.27%


TTM202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
13.05%10.60%11.58%8.93%11.72%8.17%2.41%0.00%0.00%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
8.27%5.22%16.92%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и NEWT

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки NEWT в -98.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BCSF и NEWT


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-62.36%
BCSF
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и NEWT

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 2.79%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.79%
13.18%
BCSF
NEWT