PortfoliosLab logo
Сравнение YCS с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и TBT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности YCS и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
132.12%
-79.16%
YCS
TBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.15

TBT:

0.19

Коэф-т Сортино

YCS:

0.08

TBT:

0.49

Коэф-т Омега

YCS:

1.01

TBT:

1.05

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.07

TBT:

0.06

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.15

TBT:

0.50

Индекс Язвы

YCS:

11.22%

TBT:

10.92%

Дневная вол-ть

YCS:

25.70%

TBT:

28.58%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

YCS:

-12.99%

TBT:

-85.88%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 6.58% против -1.58% соответственно.


YCS

С начала года

-9.90%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-5.27%

1 год

-3.88%

5 лет

18.23%

10 лет

6.58%

TBT

С начала года

-0.14%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

8.22%

1 год

5.38%

5 лет

20.37%

10 лет

-1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YCS и TBT

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TBT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.19
YCS
TBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и TBT

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.


TTM2024202320222021202020192018
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.39%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Просадки

Сравнение просадок YCS и TBT

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.99%
-82.15%
YCS
TBT

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и TBT

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.71%
8.88%
YCS
TBT