PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCS с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCS и TBT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение YCS с TBT

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).

YCS и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCS или TBT.

Доходность

Сравнение доходности YCS и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCS:

-0.40

TBT:

0.47

Коэф-т Сортино

YCS:

-0.33

TBT:

0.95

Коэф-т Омега

YCS:

0.96

TBT:

1.10

Коэф-т Кальмара

YCS:

-0.40

TBT:

0.17

Коэф-т Мартина

YCS:

-0.81

TBT:

1.36

Индекс Язвы

YCS:

11.58%

TBT:

10.92%

Дневная вол-ть

YCS:

26.17%

TBT:

28.69%

Макс. просадка

YCS:

-49.56%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

YCS:

-17.03%

TBT:

-85.04%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 5.55% против -0.49% соответственно.

YCS

С начала года

-14.07%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-10.33%

3 года

16.99%

5 лет

16.68%

10 лет

5.55%

TBT

С начала года

5.80%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

18.22%

1 год

14.18%

3 года

20.28%

5 лет

22.15%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий YCS и TBT

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCS и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCS c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TBT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и TBT

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

TTM2024202320222021202020192018
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.14%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Просадки

Сравнение просадок YCS и TBT

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TBT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и TBT

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...