PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с TBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с TBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.34%/yr vs 2.10%/yr for TBT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YCS charges 1.00%/yr vs 0.93%/yr for TBT.

Доходность

Сравнение доходности YCS и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 12.34% против 2.10% соответственно.

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и TBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%

Correlation

The correlation between YCS and TBT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT
Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ

Доходность на риск

YCS vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.13

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.05

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.17

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

-0.35

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TBT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.13

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.49

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.33

+0.66

Просадки

Сравнение просадок YCS и TBT

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и TBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-94.99%

+45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-14.89%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-33.83%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-33.83%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-65.09%

+37.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.63%

+85.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-77.33%

+57.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

7.50%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и TBT

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.75%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.74%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.20%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.76%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

31.42%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

28.79%

-9.78%

Сравнение комиссий YCS и TBT

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и TBT

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and TBT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs TBT's -94.99%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 2.10% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

TBT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while TBT is Inverse Bonds. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.93% for TBT.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и TBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор