PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.34%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. YCS charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности YCS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.49% соответственно.

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between YCS and SPY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between YCS and SPY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с TLT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YCS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.38

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.24

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.16

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

14.72

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.82

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок YCS и SPY

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-55.19%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.88%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-18.76%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-24.50%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-33.72%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-9.05%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.91%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и SPY

ProShares UltraShort Yen (YCS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.75% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.84%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.90%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

11.83%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

17.05%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.94%

+1.07%

Сравнение комиссий YCS и SPY

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и SPY

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and SPY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 12.34% for YCS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while SPY is S&P 500. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор