PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCS с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCS и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCS и UUP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen
4.09%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
2.77%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 10.90% против 3.09% соответственно.


YCS

1 день
-1.38%
1 месяц
3.58%
С начала года
4.09%
6 месяцев
18.84%
1 год
19.59%
3 года*
23.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
10.90%

UUP

1 день
-0.71%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.43%
1 год
0.66%
3 года*
4.64%
5 лет*
5.20%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Yen

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Сравнение комиссий YCS и UUP

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


Доходность на риск

YCS vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCSUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.09

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.17

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.13

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

0.24

+4.28

YCS vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCSUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между YCS и UUP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и UUP

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.


TTM202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок YCS и UUP

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и UUP.


Загрузка...

Показатели просадок


YCSUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-22.19%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-6.02%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-10.37%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-14.24%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.76%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-8.96%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.20%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и UUP

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCSUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.10%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

4.17%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

7.41%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

7.24%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

6.99%

+12.24%