Сравнение YCS с UUP
YCS (ProShares UltraShort Yen) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.35%/yr vs 3.06%/yr for UUP. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YCS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности YCS и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 13.35% против 3.06% соответственно.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
UUP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.82M | $57.63M | $60.31M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.92% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between YCS and UUP is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.47 |
Over the past year, YCS and UUP have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. UUP — Ранг доходности на риск
YCS
UUP
Сравнение YCS c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.49 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 4.65 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и UUP
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -22.19% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -3.65% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -10.05% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -10.37% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -14.24% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -2.68% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -8.85% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.17% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и UUP
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 1.56% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 3.97% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 5.76% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 7.23% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 6.88% | +11.73% |
Сравнение комиссий YCS и UUP
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и UUP
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.30% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and UUP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to UUP (1.56%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs UUP's -22.19%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs 3.06% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
UUP has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while UUP is Currency. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.75% for UUP.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор