PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCS с PNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCS с PNR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BCS (Barclays PLC) and PNR (Pentair plc) are both stocks. BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BCS returned 16.52%/yr vs 5.59%/yr for PNR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCS и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -40.02%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 16.52% против 5.59% соответственно.

BCS

1 день
-2.08%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
5.34%
С начала года
8.32%
1 год
47.20%
3 года*
52.81%
5 лет*
28.43%
10 лет*
16.52%
Всё время*
7.91%

PNR

1 день
-0.53%
1 месяц
-16.42%
6 месяцев
-41.78%
С начала года
-40.02%
1 год
-40.98%
3 года*
-1.16%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
5.59%
Всё время*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCS и PNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		8.32%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
PNR
Pentair plc		-40.02%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%

Correlation

The correlation between BCS and PNR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1986 г.

0.31

The correlation between BCS and PNR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$91.84B

PNR:

$10.04B

EPS

BCS:

£2.07

PNR:

$4.08

Коэффициент P/E

BCS:

9.78

PNR:

15.22

Коэффициент PEG

BCS:

1.77

PNR:

2.72

Коэффициент P/S

BCS:

2.46

PNR:

2.43

Коэффициент P/B

BCS:

0.91

PNR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

£28.57B

PNR:

$4.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

£26.96B

PNR:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

£9.15B

PNR:

$922.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

Pentair plc

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с DBBCS с INDEXBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS
Часто сравнивают с PNR:
PNR с NVTPNR с ECLPNR с POOLPNR с ALLEPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPY

Доходность на риск

BCS vs. PNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSPNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.29

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-1.75

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.75

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.93

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

-2.21

+7.32

BCS vs. PNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PNR равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCS и PNR

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и PNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSPNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-77.65%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-44.39%

+18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-44.39%

+18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-50.47%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-52.34%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.45%

-44.39%

+24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-19.47%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

18.55%

-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и PNR

Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 8.99%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSPNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

18.07%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

28.81%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

31.94%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

29.74%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.34%

29.70%

+6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и PNR

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности PNR в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.71%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
PNR
Pentair plc		1.27%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.16B
1.04B
(BCS) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BCS значения в GBP, PNR значения в USD

Сравнение рентабельности BCS и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barclays PLC и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
41.8%
Активы портфеля
BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

BCS and PNR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNR has higher volatility (18.07%) compared to BCS (8.99%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs PNR's -77.65%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCS и PNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор