Сравнение BCS с PNR
BCS (Barclays PLC) and PNR (Pentair plc) are both stocks. BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BCS returned 13.16%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCS и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 13.16% против 7.89% соответственно.
BCS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 50.36%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 13.16%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам BCS и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -3.65% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between BCS and PNR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between BCS and PNR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$83.15B
PNR:
$11.90B
BCS:
$2.06
PNR:
$4.07
BCS:
11.77
PNR:
17.86
BCS:
2.13
PNR:
3.20
BCS:
2.96
PNR:
2.85
BCS:
1.08
PNR:
3.12
BCS:
$28.57B
PNR:
$4.20B
BCS:
$26.96B
PNR:
$1.72B
BCS:
$9.15B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. PNR — Ранг доходности на риск
BCS
PNR
Сравнение BCS c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.72 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.80 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.97 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCS и PNR
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -77.65% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -36.62% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -36.62% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -50.47% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -52.34% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -34.91% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -19.44% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 14.55% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и PNR
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.26% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 23.40% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 27.27% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 28.84% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 29.30% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и PNR
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.93% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и PNR
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and PNR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (9.51%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs PNR's -77.65%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор