PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCS с UBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCS с UBS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и UBS Group AG (UBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCS или UBS.

Корреляция

Корреляция между BCS и UBS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BCS и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.09%
192.29%
BCS
UBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.89

UBS:

0.41

Коэф-т Сортино

BCS:

2.41

UBS:

0.75

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

UBS:

1.10

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.97

UBS:

0.47

Коэф-т Мартина

BCS:

14.31

UBS:

1.68

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

UBS:

7.47%

Дневная вол-ть

BCS:

36.73%

UBS:

30.71%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

UBS:

-59.81%

Текущая просадка

BCS:

-51.77%

UBS:

-15.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$55.84B

UBS:

$95.36B

EPS

BCS:

$1.89

UBS:

$1.52

Коэффициент P/E

BCS:

8.28

UBS:

19.61

Коэффициент PEG

BCS:

0.78

UBS:

0.40

Коэффициент P/S

BCS:

2.30

UBS:

1.99

Коэффициент P/B

BCS:

0.58

UBS:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$19.28B

UBS:

$34.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$19.28B

UBS:

$34.38B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

-$410.00M

UBS:

$7.20B

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 2.95% против 9.74% соответственно.

BCS

С начала года

19.70%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

20.70%

1 год

67.81%

5 лет

33.10%

10 лет

2.95%

UBS

С начала года

-0.13%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-6.48%

1 год

15.08%

5 лет

33.10%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и UBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.89
UBS: 0.41
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.41
UBS: 0.75
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
UBS: 1.10
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 2.39
UBS: 0.47
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.31
UBS: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа UBS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
0.41
BCS
UBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и UBS

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности UBS в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC		2.73%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
UBS
UBS Group AG		5.03%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCS и UBS

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки UBS в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и UBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-15.37%
BCS
UBS

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и UBS

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с UBS Group AG (UBS) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.99%
15.69%
BCS
UBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию