PortfoliosLab logo
Сравнение LYG с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYG и HSBC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYG и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.15%
189.33%
LYG
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYG:

1.98

HSBC:

1.73

Коэф-т Сортино

LYG:

2.57

HSBC:

2.13

Коэф-т Омега

LYG:

1.34

HSBC:

1.33

Коэф-т Кальмара

LYG:

0.74

HSBC:

1.96

Коэф-т Мартина

LYG:

7.88

HSBC:

9.42

Индекс Язвы

LYG:

7.91%

HSBC:

4.53%

Дневная вол-ть

LYG:

31.55%

HSBC:

24.77%

Макс. просадка

LYG:

-94.82%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

LYG:

-73.82%

HSBC:

-6.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYG:

$58.67B

HSBC:

$197.87B

EPS

LYG:

$0.33

HSBC:

$6.20

Коэффициент P/E

LYG:

11.85

HSBC:

9.03

Коэффициент PEG

LYG:

2.27

HSBC:

2.50

Коэффициент P/S

LYG:

3.35

HSBC:

3.23

Коэффициент P/B

LYG:

0.96

HSBC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

LYG:

$17.62B

HSBC:

$54.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYG:

$17.62B

HSBC:

$50.08B

EBITDA (12 мес.)

LYG:

$1.61B

HSBC:

-$916.00M

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 48.05%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 3.00% против 6.80% соответственно.


LYG

С начала года

48.05%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

24.67%

1 год

61.66%

5 лет

27.61%

10 лет

3.00%

HSBC

С начала года

16.13%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

30.45%

1 год

42.45%

5 лет

23.57%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYG и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYG c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYG, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYG: 1.98
HSBC: 1.73
Коэффициент Сортино LYG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYG: 2.57
HSBC: 2.13
Коэффициент Омега LYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYG: 1.34
HSBC: 1.33
Коэффициент Кальмара LYG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYG: 0.74
HSBC: 1.96
Коэффициент Мартина LYG, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYG: 7.88
HSBC: 9.42

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98
1.73
LYG
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и HSBC

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности HSBC в 5.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYG
Lloyds Banking Group plc
4.07%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%
HSBC
HSBC Holdings plc
5.92%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок LYG и HSBC

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.82%
-6.73%
LYG
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и HSBC

Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 14.47%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
15.37%
LYG
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYG и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию