Сравнение LYG с RWT
LYG (Lloyds Banking Group plc) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while RWT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, LYG returned 7.60%/yr vs -1.03%/yr for RWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 7.60% против -1.03% соответственно.
LYG
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 35.37%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- 7.60%
RWT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -1.03%
Сравнение доходности по годам LYG и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 5.16% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -0.35% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LYG and RWT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LYG:
$0.45
RWT:
-$0.48
LYG:
0.94
RWT:
2.57
LYG:
$65.49B
RWT:
$269.15M
LYG:
$65.49B
RWT:
$1.06B
LYG:
$7.17B
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. RWT — Ранг доходности на риск
LYG
RWT
Сравнение LYG c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYG | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.46 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 0.92 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.25 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.11 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LYG и RWT
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -88.91% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -19.91% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -33.79% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -55.83% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -85.40% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.54% | -58.07% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.42% | -45.58% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 9.84% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и RWT
Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 6.83% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 28.84% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 35.86% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 35.07% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 49.02% | -12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и RWT
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности RWT в 13.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.67% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.51% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYG and RWT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (10.15%) compared to RWT (6.83%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs RWT's -88.91%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор