PortfoliosLab logo
Сравнение LYG с RWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYG и RWT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LYG и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.81%
112.34%
LYG
RWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYG:

1.96

RWT:

0.42

Коэф-т Сортино

LYG:

2.55

RWT:

0.88

Коэф-т Омега

LYG:

1.34

RWT:

1.11

Коэф-т Кальмара

LYG:

0.73

RWT:

0.21

Коэф-т Мартина

LYG:

7.79

RWT:

1.14

Индекс Язвы

LYG:

7.91%

RWT:

12.00%

Дневная вол-ть

LYG:

31.53%

RWT:

32.25%

Макс. просадка

LYG:

-94.82%

RWT:

-88.91%

Текущая просадка

LYG:

-73.62%

RWT:

-58.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYG:

$59.13B

RWT:

$799.23M

EPS

LYG:

$0.33

RWT:

$0.32

Коэффициент P/E

LYG:

11.94

RWT:

18.78

Коэффициент PEG

LYG:

2.31

RWT:

1.39

Коэффициент P/S

LYG:

3.38

RWT:

3.30

Коэффициент P/B

LYG:

0.98

RWT:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

LYG:

$17.62B

RWT:

$328.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

LYG:

$17.62B

RWT:

$340.02M

EBITDA (12 мес.)

LYG:

$1.61B

RWT:

$253.65M

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции LYG превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 3.03% против -2.27% соответственно.


LYG

С начала года

49.19%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

37.56%

1 год

58.53%

5 лет

27.28%

10 лет

3.03%

RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

22.70%

10 лет

-2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYG и RWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYG c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LYG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LYG: 1.96
RWT: 0.42
Коэффициент Сортино LYG, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LYG: 2.55
RWT: 0.88
Коэффициент Омега LYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LYG: 1.34
RWT: 1.11
Коэффициент Кальмара LYG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LYG: 0.73
RWT: 0.21
Коэффициент Мартина LYG, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LYG: 7.79
RWT: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа RWT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96
0.42
LYG
RWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и RWT

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности RWT в 11.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYG
Lloyds Banking Group plc
4.04%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%

Просадки

Сравнение просадок LYG и RWT

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и RWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.62%
-58.44%
LYG
RWT

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и RWT

Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 14.47%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.47%
18.73%
LYG
RWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYG и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию