Сравнение LYG с SOFI
LYG (Lloyds Banking Group plc) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LYG in Banks - Regional, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, LYG returned 25.26%/yr vs 2.46%/yr for SOFI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.00%.
LYG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 43.38%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 12.29%
SOFI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -34.00%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYG и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 15.21% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | 1.03% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.00% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between LYG and SOFI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LYG:
$86.59B
SOFI:
$22.17B
LYG:
£0.50
SOFI:
$0.43
LYG:
8.77
SOFI:
40.09
LYG:
0.68
SOFI:
4.89
LYG:
£65.49B
SOFI:
$4.73B
LYG:
£65.49B
SOFI:
$3.39B
LYG:
£7.17B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. SOFI — Ранг доходности на риск
LYG
SOFI
Сравнение LYG c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.41 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -0.68 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и SOFI
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -83.32% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -52.96% | +30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -52.96% | +30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -81.54% | +41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.39% | -46.35% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.37% | -51.09% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 31.87% | -23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и SOFI
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 7.86%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 12.56% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 37.52% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.57% | 55.73% | -27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 66.41% | -34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 71.54% | -36.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и SOFI
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.35% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и SOFI
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and SOFI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (12.56%) compared to LYG (7.86%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs SOFI's -83.32%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор