Сравнение BCOSX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или DFIEX.
Основные характеристики
| BCOSX | DFIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 18.65% |
| Дох-ть за 3 года | -2.00% | 2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.51% | 6.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 12.57% |
| Макс. просадка | -18.39% | -62.26% |
| Текущая просадка | -6.61% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и DFIEX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и DFIEX
С начала года, BCOSX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.94% против 6.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и DFIEX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и DFIEX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFIEX в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.54% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.65% | 2.49% | 2.63% | 2.90% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.38% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и DFIEX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и DFIEX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.37%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.