PortfoliosLab logo
Сравнение BCOSX с DFIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCOSX и DFIEX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.65%
203.59%
BCOSX
DFIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.36

DFIEX:

0.73

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.00

DFIEX:

1.09

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

DFIEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.61

DFIEX:

0.91

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.73

DFIEX:

2.73

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

DFIEX:

4.27%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.00%

DFIEX:

15.94%

Макс. просадка

BCOSX:

-18.39%

DFIEX:

-62.64%

Текущая просадка

BCOSX:

-4.61%

DFIEX:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.84% соответственно.


BCOSX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.10%

5 лет

0.21%

10 лет

1.95%

DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.87%

1 год

11.87%

5 лет

13.19%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCOSX и DFIEX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и DFIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.36
DFIEX: 0.73
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.00
DFIEX: 1.09
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.24
DFIEX: 1.15
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.61
DFIEX: 0.91
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.73
DFIEX: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа DFIEX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.73
BCOSX
DFIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и DFIEX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DFIEX в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.42%3.67%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.65%2.49%2.63%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и DFIEX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-0.37%
BCOSX
DFIEX

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и DFIEX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 2.06%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
10.09%
BCOSX
DFIEX