PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.40%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.23% против 9.31% соответственно.

BCOSX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.23%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFXBCOSX с VWINX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с VTI

Сравнение комиссий BCOSX и DFIEX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

BCOSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.66

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.18

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.16

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

8.72

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.34

+0.68

Корреляция

Корреляция между BCOSX и DFIEX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и DFIEX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.84%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и DFIEX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-62.22%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-11.01%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-28.66%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-41.04%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-10.45%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.26%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.84%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и DFIEX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.52%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

6.26%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

10.04%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

15.66%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

15.60%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

16.32%

-11.68%