Сравнение BCIL с MSTZ
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 3.70% | 11.95% | -6.37% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BCIL and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BCIL
MSTZ
Сравнение BCIL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.55 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.84 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и MSTZ
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -99.38% | +83.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -84.89% | +69.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -97.53% | +90.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -94.55% | +90.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 43.95% | -37.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и MSTZ
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 5.95%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 55.03% | -49.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 134.45% | -117.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 148.58% | -130.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 170.73% | -153.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 170.73% | -153.83% |
Сравнение комиссий BCIL и MSTZ
BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и MSTZ
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BCIL (5.95%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -3.37% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BCIL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for MSTZ.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bancreek and REX. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор