PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCIL с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCIL и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


BCIL

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
2.89%
С начала года
3.70%
1 год
-3.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и MSTZ


2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
3.70%11.95%-6.37%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BCIL and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bancreek International Large Cap ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BCIL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 77
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCILMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.55

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

6.84

-7.33

BCIL vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCIL и MSTZ

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCILMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-99.38%

+83.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-84.89%

+69.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-97.53%

+90.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-94.55%

+90.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

43.95%

-37.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и MSTZ

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 5.95%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCILMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

55.03%

-49.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

134.45%

-117.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

148.58%

-130.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

170.73%

-153.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

170.73%

-153.83%

Сравнение комиссий BCIL и MSTZ

BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и MSTZ

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
0.76%1.25%0.77%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BCIL and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BCIL (5.95%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -3.37% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BCIL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for MSTZ.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bancreek and REX. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор