PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и MDIJX

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-3.68%11.95%0.56%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%.

BCIL

1 день
2.35%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-7.37%
1 год
1.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VGKBCIL с VTIAXBCIL с VEABCIL с LVHI
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий BCIL и MDIJX

BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF

Доходность на риск

BCIL vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.48

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.96

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.70

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

6.69

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.48

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между BCIL и MDIJX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и MDIJX

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.11%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и MDIJX

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-56.60%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.40%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-9.03%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-9.14%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.90%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и MDIJX

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.30%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.37%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

13.99%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.09%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.64%

+0.61%