PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с ACWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

BCIL и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и ACWX

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-3.68%11.95%0.56%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 3.37%.

BCIL

1 день
2.35%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-7.37%
1 год
1.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEABCIL с LVHI
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Сравнение комиссий BCIL и ACWX

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

BCIL vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILACWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.65

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.25

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.53

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

9.65

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ACWX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.65

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.06

Корреляция

Корреляция между BCIL и ACWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и ACWX

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ACWX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.11%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и ACWX

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и ACWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-60.40%

+44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.42%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-7.28%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-13.44%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.00%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и ACWX

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 7.55% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.85%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.78%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.38%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.05%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

17.29%

-2.04%