PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. BCIL is actively managed, while SPEM is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 31.35% for SPEM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.45%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и SPEM

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%8.76%

Correlation

The correlation between BCIL and SPEM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.62

The correlation between BCIL and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и SPEM

Секторы
BCIL
SPEM

Промышленность

22.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

18.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.4%

Финансовые услуги

10.2%
20.2%

Технологии

9.6%
28.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.2%

Сырьевые материалы

6.4%
8.2%

Здравоохранение

6.1%
4.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

BCIL
22.7%
SPEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
SPEM
3.9%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
SPEM
10.4%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
SPEM
20.2%

Технологии

BCIL
9.6%
SPEM
28.2%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
SPEM
7.2%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
SPEM
8.2%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
SPEM
4.0%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
SPEM
2.8%

Энергетика

BCIL

-

SPEM
4.7%

Недвижимость

BCIL

-

SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с VTIAXBCIL с VGKBCIL с VEA
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

BCIL vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.98

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.73

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.77

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.14

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.98

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BCIL и SPEM

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-64.41%

+48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.36%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.40%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-14.75%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.10%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и SPEM

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.69%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.29%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.92%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.13%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.80%

-2.60%

Сравнение комиссий BCIL и SPEM

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и SPEM

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and SPEM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs SPEM's -64.41%.

On 1-year performance, SPEM leads with 31.35% vs -0.68% for BCIL. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPEM has performed better with a 31.35% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.00% for BCIL.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Bancreek and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор