PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с SPEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

BCIL и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и SPEM

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.21%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с VTIAXBCIL с VEABCIL с LVHI
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий BCIL и SPEM

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

BCIL vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.28

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.80

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.82

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

7.01

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.28

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между BCIL и SPEM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и SPEM

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPEM в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и SPEM

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-64.41%

+48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.35%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-8.56%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-14.87%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.20%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и SPEM

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 7.34%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.25%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.23%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.79%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.95%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.76%

-3.58%