Сравнение BCIL с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -5.88% | 11.95% | 0.56% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -1.02% | 32.18% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%.
BCIL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и VTIAX
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
BCIL vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
BCIL
VTIAX
Сравнение BCIL c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.50 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.99 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.92 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.64 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.50 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и VTIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и VTIAX
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.13% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и VTIAX
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -35.83% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -11.28% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -11.28% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -8.15% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.84% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и VTIAX
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.80% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.50% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.53% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.80% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.83% | -0.65% |