PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с VGK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

BCIL и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и VGK

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		-0.95%35.83%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью -0.95%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGK

1 день
3.21%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
4.76%
1 год
21.14%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEABCIL с LVHI
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий BCIL и VGK

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

BCIL vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.21

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.73

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.64

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.32

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.26

-0.07

Корреляция

Корреляция между BCIL и VGK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и VGK

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VGK в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.00%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и VGK

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-63.61%

+47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.09%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-8.48%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-13.43%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.14%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и VGK

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.34% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.72%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.96%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.62%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.72%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.88%

-3.70%