PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с BCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с BCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 14.30% for BCUS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for BCUS.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и BCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у BCUS с доходностью 10.83%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и BCUS

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%5.67%

Correlation

The correlation between BCIL and BCUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between BCIL and BCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и BCUS

Секторы
BCIL
BCUS

Промышленность

22.7%
26.4%

Потребительский защитный сектор

18.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.0%

Финансовые услуги

10.2%
6.2%

Технологии

9.6%
19.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.8%

Сырьевые материалы

6.4%
9.7%

Здравоохранение

6.1%
2.7%

Коммунальные услуги

3.3%
5.6%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BCIL
22.7%
BCUS
26.4%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
BCUS
3.3%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
BCUS
12.0%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
BCUS
6.2%

Технологии

BCIL
9.6%
BCUS
19.3%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
BCUS
10.8%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
BCUS
9.7%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
BCUS
2.7%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
BCUS
5.6%

Энергетика

BCIL

-

BCUS
4.1%

Недвижимость

BCIL

-

BCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGKBCIL с VEA
Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV

Доходность на риск

BCIL vs. BCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c BCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILBCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.01

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.57

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.46

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.71

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. BCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BCUS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и BCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILBCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.01

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BCIL и BCUS

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки BCUS в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILBCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-18.14%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-9.81%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.72%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.92%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.53%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и BCUS

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILBCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.34%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.11%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

14.29%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.20%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.20%

0.00%

Сравнение комиссий BCIL и BCUS

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BCUS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и BCUS

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BCUS в 0.32%

ПозицияTTM20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and BCUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to BCUS (5.34%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs BCUS's -18.14%.

On 1-year performance, BCUS leads with 14.30% vs -0.68% for BCIL. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BCUS has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCUS has performed better with a 14.30% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

BCIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.32% for BCUS.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BCUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.70% for BCUS.

BCUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и BCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор