PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

BCIL и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и VXUS

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEABCIL с LVHI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий BCIL и VXUS

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

BCIL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.64

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.26

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.42

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

9.37

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.64

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между BCIL и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и VXUS

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и VXUS

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-35.97%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.27%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-8.33%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.29%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.91%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и VXUS

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 7.34%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.31%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.50%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.19%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.82%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.09%

-1.91%