PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. BCIL is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 32.01% for VXUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и VXUS

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%0.67%

Correlation

The correlation between BCIL and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between BCIL and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и VXUS

Секторы
BCIL
VXUS

Промышленность

22.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

18.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.4%

Финансовые услуги

10.2%
22.3%

Технологии

9.6%
18.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.4%

Сырьевые материалы

6.4%
7.6%

Здравоохранение

6.1%
7.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Энергетика

-

5.2%

Недвижимость

-

2.6%

Промышленность

BCIL
22.7%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
VXUS
5.0%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
VXUS
8.4%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
VXUS
22.3%

Технологии

BCIL
9.6%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
VXUS
7.6%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
VXUS
7.1%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
VXUS
3.2%

Энергетика

BCIL

-

VXUS
5.2%

Недвижимость

BCIL

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGKBCIL с VEA
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

BCIL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.12

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.90

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.85

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.14

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.12

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BCIL и VXUS

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-35.97%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.27%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.99%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.22%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.88%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и VXUS

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.60%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.00%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.21%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.05%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.16%

-0.96%

Сравнение комиссий BCIL и VXUS

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и VXUS

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 32.01% vs -0.68% for BCIL. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 32.01% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.00% for BCIL.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Bancreek and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор