Сравнение BCI с PALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
BCI и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и PALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 32.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -7.38%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и PALL
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.
Доходность на риск
BCI vs. PALL — Ранг доходности на риск
BCI
PALL
Сравнение BCI c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.49 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.43 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 4.26 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.28 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BCI и PALL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и PALL
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и PALL
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и PALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -73.63% | +40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -34.17% | +24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -73.63% | +47.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -54.36% | +53.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -26.51% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 11.43% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и PALL
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.18%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 14.31% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 43.90% | -30.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 48.71% | -31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 42.05% | -25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 37.71% | -22.14% |