Сравнение BCI с HARD
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCI returned 15.96%/yr vs 13.00%/yr for HARD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCI charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности BCI и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 14.81%.
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCI и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.68% | 15.07% | 5.47% | -2.28% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between BCI and HARD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.53 |
Over the past year, BCI and HARD have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов BCI и HARD
Секторы
BCI
HARD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BCI
HARD
Сырьевые материалы
BCI
-
HARD
-
Коммуникационные услуги
BCI
-
HARD
-
Потребительский циклический сектор
BCI
-
HARD
-
Потребительский защитный сектор
BCI
-
HARD
-
Энергетика
BCI
-
HARD
-
Здравоохранение
BCI
-
HARD
-
Промышленность
BCI
-
HARD
-
Недвижимость
BCI
-
HARD
-
Технологии
BCI
-
HARD
-
Коммунальные услуги
BCI
-
HARD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. HARD — Ранг доходности на риск
BCI
HARD
Сравнение BCI c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.97 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 4.51 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.92 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BCI и HARD
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -13.51% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -12.38% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | -13.51% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -10.38% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -5.47% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.39% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и HARD
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 5.16%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.11% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 21.64% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 26.47% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.09% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.09% | -3.44% |
Сравнение комиссий BCI и HARD
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и HARD
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности HARD в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and HARD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs HARD's -13.51%.
On 3-year performance, BCI leads with 15.96% vs 13.00% for HARD. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCI has performed better with a 15.96% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.61% for HARD.
They also come from different issuers: Aberdeen and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.75% for HARD.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCI и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор