Сравнение BCI с GLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
BCI и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и GLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 7.45%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и GLTR
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Доходность на риск
BCI vs. GLTR — Ранг доходности на риск
BCI
GLTR
Сравнение BCI c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.17 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.38 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.16 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BCI и GLTR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и GLTR
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и GLTR
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и GLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -55.70% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -29.70% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -29.70% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -22.55% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -28.89% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 8.65% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и GLTR
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.18%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 12.22% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 35.76% | -22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 37.11% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 23.15% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 20.27% | -4.70% |