Сравнение BCI с DBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).
BCI и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и DBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 24.37% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 18.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 2.44%.
BCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 11.37%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и DBB
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Доходность на риск
BCI vs. DBB — Ранг доходности на риск
BCI
DBB
Сравнение BCI c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.88 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.29 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 7.26 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.40 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BCI и DBB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и DBB
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности DBB в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.26% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и DBB
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и DBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -60.20% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.00% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -35.00% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.37% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -31.16% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.46% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и DBB
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеют волатильность 7.07% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 14.98% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.84% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.29% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.46% | -2.89% |