Сравнение BCD с TILL
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCD returned 10.61%/yr vs -8.91%/yr for TILL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности BCD и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.85%.
BCD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCD и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 11.14% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | -10.13% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.85% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between BCD and TILL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. TILL — Ранг доходности на риск
BCD
TILL
Сравнение BCD c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.41 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.80 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и TILL
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -33.76% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -9.60% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -29.46% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -30.98% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -21.48% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.93% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и TILL
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.83% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.35% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 12.65% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.69% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.69% | -0.79% |
Сравнение комиссий BCD и TILL
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и TILL
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности TILL в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.49% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.83% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and TILL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (3.34%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, BCD leads with 10.61% vs -8.91% for TILL. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCD has performed better with a 10.61% return vs -8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
BCD has the higher dividend yield at 15.49%, compared with 4.83% for TILL.
They also come from different issuers: Aberdeen and Teucrium. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.89% for TILL.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор