Сравнение BCD с PALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).
BCD и PALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и PALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 32.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -7.38%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и PALL
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PALL в 0.60%.
Доходность на риск
BCD vs. PALL — Ранг доходности на риск
BCD
PALL
Сравнение BCD c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.43 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.26 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.28 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BCD и PALL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PALL
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и PALL
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -73.63% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -34.17% | +24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -73.63% | +50.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -54.36% | +51.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -26.51% | +16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 11.43% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PALL
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 14.31% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 43.90% | -32.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 48.71% | -33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 42.05% | -26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 37.71% | -23.78% |