PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с OPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с OPER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index. BCD is actively managed, while OPER is passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 11.98%/yr vs 3.65%/yr for OPER. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for OPER.

Доходность

Сравнение доходности BCD и OPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у OPER с доходностью 1.55%.

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

OPER

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и OPER

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-6.47%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.55%4.37%5.34%5.09%1.76%0.37%0.65%2.15%0.90%

Correlation

The correlation between BCD and OPER is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с OPER:
OPER с SGOVOPER с FLTROPER с IGHGOPER с MINTOPER с ICSHOPER с FTSMOPER с JEPI

Доходность на риск

BCD vs. OPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OPER
Ранг доходности на риск OPER: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPER: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c OPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDOPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
15.45

-13.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
43.90

-40.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

13.38

-11.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

61.29

-56.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

519.55

-506.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. OPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа OPER равного 15.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и OPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDOPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

15.45

-13.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

11.47

-10.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.28

-1.61

Просадки

Сравнение просадок BCD и OPER

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и OPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDOPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-2.33%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-0.07%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-0.11%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-0.13%

-22.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

0.00%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.16%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.01%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и OPER

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDOPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.10%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

0.20%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

0.26%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

0.32%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

1.23%

+12.67%

Сравнение комиссий BCD и OPER

BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и OPER

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности OPER в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.09%4.32%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCD and OPER have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs OPER's -2.33%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs 3.65% for OPER. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 4.09% for OPER.

BCD is categorized as Commodities, while OPER is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Aberdeen and ClearShares. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.20% for OPER.

OPER currently has the higher Sharpe Ratio (15.45 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и OPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор