PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPERQQQ
Дох-ть с нач. г.4.61%25.94%
Дох-ть за 1 год5.41%38.64%
Дох-ть за 3 года3.84%9.61%
Дох-ть за 5 лет2.53%21.45%
Коэф-т Шарпа13.572.22
Коэф-т Сортино34.862.91
Коэф-т Омега10.731.40
Коэф-т Кальмара47.232.86
Коэф-т Мартина553.3710.42
Индекс Язвы0.01%3.72%
Дневная вол-ть0.40%17.47%
Макс. просадка-2.33%-82.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и QQQ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPER и QQQ

С начала года, OPER показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
16.52%
OPER
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и QQQ

И OPER, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 553.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00553.37
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа OPER и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.57, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57
2.22
OPER
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и QQQ

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок OPER и QQQ

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и QQQ

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
5.18%
OPER
QQQ