PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
10.24%
OPER
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.63%.


OPER

С начала года

4.74%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.40%

5 лет (среднегодовая)

2.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


OPERQQQ
Коэф-т Шарпа13.601.75
Коэф-т Сортино34.782.34
Коэф-т Омега10.851.32
Коэф-т Кальмара46.902.25
Коэф-т Мартина554.378.17
Индекс Язвы0.01%3.73%
Дневная вол-ть0.40%17.44%
Макс. просадка-2.33%-82.98%
Текущая просадка0.00%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и QQQ

И OPER, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и QQQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.601.75
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0034.782.34
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.851.32
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.902.25
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 554.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00554.378.17
OPER
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.60, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60
1.75
OPER
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и QQQ

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок OPER и QQQ

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.75%
OPER
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и QQQ

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
5.62%
OPER
QQQ