Сравнение BCD с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
BCD и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%.
BCD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и GSG
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
BCD vs. GSG — Ранг доходности на риск
BCD
GSG
Сравнение BCD c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.66 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.70 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 10.32 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.09 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между BCD и GSG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и GSG
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.89% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и GSG
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -89.62% | +59.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.91% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -29.12% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -57.78% | +55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -63.77% | +53.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.27% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и GSG
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.53%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 11.08% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 16.24% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 21.16% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 21.97% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 21.78% | -7.85% |