PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с FXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с FXO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index. BCD is actively managed, while FXO is passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 11.98%/yr vs 7.43%/yr for FXO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.62%/yr for FXO.

Доходность

Сравнение доходности BCD и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью -3.33%.

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

FXO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.07%
3 года*
18.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и FXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-3.33%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%14.65%

Correlation

The correlation between BCD and FXO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.19

The correlation between BCD and FXO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ

Доходность на риск

BCD vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.58

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.89

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

0.78

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

2.33

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FXO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.58

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BCD и FXO

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и FXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-71.30%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.72%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-21.35%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-28.80%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-6.22%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-13.12%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.91%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и FXO

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.63%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.74%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.63%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

21.96%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

24.13%

-10.23%

Сравнение комиссий BCD и FXO

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и FXO

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности FXO в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.23%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BCD and FXO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to FXO (3.63%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs FXO's -71.30%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs 7.43% for FXO. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 2.23% for FXO.

BCD is categorized as Commodities, while FXO is Financials Equities. They also come from different issuers: Aberdeen and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.62% for FXO.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и FXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор