PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCD с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCD и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.


BCD

1 день
-0.95%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
10.82%
С начала года
15.08%
1 год
23.43%
3 года*
11.38%
5 лет*
10.91%
10 лет*

FTGC

1 день
-0.97%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.93%
С начала года
25.30%
1 год
34.47%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
15.08%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.83%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
25.30%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%3.59%

Correlation

The correlation between BCD and FTGC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.84

The correlation between BCD and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BCD vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCDFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.81

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

9.29

-3.06

BCD vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCD и FTGC

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и FTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCDFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-59.47%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.34%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-12.34%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-22.64%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-6.04%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-27.25%

+17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и FTGC

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.34% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCDFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.50%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.39%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

15.79%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.87%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

14.72%

-0.81%

Сравнение комиссий BCD и FTGC

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и FTGC

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что меньше доходности FTGC в 15.46%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.96%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.46%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, BCD and FTGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 12.66% vs 10.91% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.66% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 14.96% for BCD.

They also come from different issuers: Aberdeen and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор