Сравнение BCD с FTGC
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BCD returned 10.91%/yr vs 12.66%/yr for FTGC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCD charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности BCD и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.
BCD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.93%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам BCD и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.08% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.30% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 3.59% |
Correlation
The correlation between BCD and FTGC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between BCD and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. FTGC — Ранг доходности на риск
BCD
FTGC
Сравнение BCD c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.81 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 9.29 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и FTGC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -59.47% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.34% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -12.34% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -22.64% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.04% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -27.25% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.72% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и FTGC
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.34% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.50% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.39% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 15.79% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.87% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.72% | -0.81% |
Сравнение комиссий BCD и FTGC
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и FTGC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что меньше доходности FTGC в 15.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.96% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.46% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BCD and FTGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTGC has higher volatility (4.50%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs FTGC's -59.47%.
On 5-year performance, FTGC leads with 12.66% vs 10.91% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.66% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 14.96% for BCD.
They also come from different issuers: Aberdeen and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор