Сравнение BCD с CMDY
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - BCD tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 10.84%/yr vs 9.59%/yr for CMDY. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. BCD charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности BCD и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 19.38%.
BCD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
CMDY
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90M | $1.70M | $2.16M | |
| $2.76M | $2.75M | $3.89M |
Сравнение доходности по годам BCD и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.79% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -9.59% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 19.38% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
Correlation
The correlation between BCD and CMDY is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between BCD and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. CMDY — Ранг доходности на риск
BCD
CMDY
Сравнение BCD c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.26 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.12 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и CMDY
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, примерно равная максимальной просадке CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -31.19% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -14.23% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -14.23% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -26.56% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -8.61% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.06% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.50% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и CMDY
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.71%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.99% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 12.78% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 16.64% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.77% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.64% | -0.73% |
Сравнение комиссий BCD и CMDY
BCD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и CMDY
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности CMDY в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.87% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.80% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BCD and CMDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMDY has higher volatility (3.99%) compared to BCD (3.71%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, BCD leads with 10.84% vs 9.59% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCD has performed better with a 10.84% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for BCD.
BCD has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 10.80% for CMDY.
BCD tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BCD and 0.28% for CMDY.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор