Сравнение BCD с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
BCD и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -1.18% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и CMDT
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
BCD vs. CMDT — Ранг доходности на риск
BCD
CMDT
Сравнение BCD c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.81 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.45 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.63 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 9.67 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.22 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BCD и CMDT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и CMDT
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и CMDT
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -9.69% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.21% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.83% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.78% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.51% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и CMDT
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 5.52% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.26% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.59% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 13.22% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 12.12% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 12.12% | +1.81% |