PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brunswick Corporation (BC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BC
Brunswick Corporation		-1.09%18.05%-31.75%36.90%-27.11%33.82%29.16%31.38%-14.77%2.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.06% против 14.14% соответственно.

BC

1 день
0.43%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
15.24%
1 год
39.09%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
6.06%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brunswick Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BC:
BC с SPYBC с MBUUBC с GPKBC с REVGBC с WGOBC с PEBKBC с MSFT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BC
Ранг доходности на риск BC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.01

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.55

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

7.31

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между BC и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и VOO

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BC
Brunswick Corporation		2.37%2.32%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BC и VOO

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.60%

-33.99%

-61.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.53%

-11.98%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.99%

-24.52%

-36.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.99%

-33.99%

-27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-5.55%

-24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-3.72%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

2.55%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BC и VOO

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

5.34%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.34%

9.47%

+18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.60%

18.11%

+28.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.77%

16.82%

+20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

17.99%

+21.61%