PortfoliosLab logo
Сравнение BC с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BC и PEBK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BC и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.11%
958.81%
BC
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-1.09

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

BC:

-1.68

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

BC:

0.80

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.73

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

BC:

-2.22

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

BC:

20.00%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

BC:

41.08%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

BC:

-56.40%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BC:

$3.09B

PEBK:

$141.40M

EPS

BC:

$1.51

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

BC:

31.03

PEBK:

8.69

Коэффициент PEG

BC:

0.30

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

BC:

0.61

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

BC:

1.65

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$3.87B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$947.20M

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

BC:

$355.00M

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 0.71% против 7.69% соответственно.


BC

С начала года

-27.05%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

-41.27%

1 год

-40.87%

5 лет

2.19%

10 лет

0.71%

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

6.35%

1 год

-5.61%

5 лет

10.33%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BC и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BC
Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BC c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BC: -1.09
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BC: -1.68
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BC: 0.80
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BC: -0.73
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BC: -2.22
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.08
BC
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и PEBK

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PEBK в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BC
Brunswick Corporation
3.61%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BC и PEBK

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.40%
-17.15%
BC
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности BC и PEBK

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 25.50% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.50%
16.48%
BC
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию