PortfoliosLab logo
Сравнение BC с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BC и MSFT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
541.80%
656,265.16%
BC
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-1.09

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

BC:

-1.68

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

BC:

0.80

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.73

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

BC:

-2.22

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

BC:

20.00%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

BC:

41.08%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BC:

-56.40%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BC:

$3.09B

MSFT:

$2.91T

EPS

BC:

$1.51

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

BC:

31.03

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

BC:

0.30

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

BC:

0.61

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

BC:

1.65

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$3.87B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$947.20M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

BC:

$355.00M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.71% против 25.00% соответственно.


BC

С начала года

-27.05%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

-41.27%

1 год

-40.87%

5 лет

2.19%

10 лет

0.71%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BC и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BC
Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BC: -1.09
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BC: -1.68
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BC: 0.80
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BC: -0.73
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BC: -2.22
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.13
BC
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и MSFT

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MSFT в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BC
Brunswick Corporation
3.61%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BC и MSFT

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.40%
-15.70%
BC
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности BC и MSFT

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 25.50% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.50%
13.68%
BC
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию