PortfoliosLab logo
Сравнение BC с MBUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BC и MBUU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BC и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.12%
62.48%
BC
MBUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-1.09

MBUU:

-0.32

Коэф-т Сортино

BC:

-1.68

MBUU:

-0.16

Коэф-т Омега

BC:

0.80

MBUU:

0.98

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.73

MBUU:

-0.21

Коэф-т Мартина

BC:

-2.22

MBUU:

-0.87

Индекс Язвы

BC:

20.00%

MBUU:

17.41%

Дневная вол-ть

BC:

41.08%

MBUU:

47.71%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

MBUU:

-72.62%

Текущая просадка

BC:

-56.40%

MBUU:

-68.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BC:

$3.09B

MBUU:

$566.28M

EPS

BC:

$1.51

MBUU:

-$4.35

Коэффициент PEG

BC:

0.30

MBUU:

2.26

Коэффициент P/S

BC:

0.61

MBUU:

0.77

Коэффициент P/B

BC:

1.65

MBUU:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$3.87B

MBUU:

$530.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$947.20M

MBUU:

$76.42M

EBITDA (12 мес.)

BC:

$355.00M

MBUU:

-$9.07M

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: 0.71% против 2.92% соответственно.


BC

С начала года

-27.05%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

-41.27%

1 год

-40.87%

5 лет

2.19%

10 лет

0.71%

MBUU

С начала года

-23.28%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-28.83%

1 год

-15.55%

5 лет

-2.31%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BC и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BC
Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BC c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BC: -1.09
MBUU: -0.32
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BC: -1.68
MBUU: -0.16
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BC: 0.80
MBUU: 0.98
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BC: -0.73
MBUU: -0.21
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BC: -2.22
MBUU: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MBUU равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.32
BC
MBUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и MBUU

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BC
Brunswick Corporation
3.61%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%
MBUU
Malibu Boats, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BC и MBUU

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки MBUU в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.40%
-68.63%
BC
MBUU

Волатильность

Сравнение волатильности BC и MBUU

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 25.50% по сравнению с Malibu Boats, Inc. (MBUU) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.50%
21.68%
BC
MBUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию