PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BC и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.22%
7.95%
BC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-0.64

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

BC:

-0.79

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

BC:

0.91

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.50

SPY:

3.09

Коэф-т Мартина

BC:

-1.22

SPY:

12.94

Индекс Язвы

BC:

16.97%

SPY:

2.01%

Дневная вол-ть

BC:

32.52%

SPY:

12.78%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BC:

-37.83%

SPY:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.38% соответственно.


BC

С начала года

4.04%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-16.76%

1 год

-20.08%

5 лет

4.59%

10 лет

4.18%

SPY

С начала года

1.14%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

7.12%

1 год

26.42%

5 лет

14.07%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BC
Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.642.03
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.792.71
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.38
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.503.09
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.2212.94
BC
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.64
2.03
BC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и SPY

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BC
Brunswick Corporation
2.50%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BC и SPY

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.83%
-2.14%
BC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BC и SPY

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.38%
5.01%
BC
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab