PortfoliosLab logo
Сравнение BC с GPK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BC и GPK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BC и GPK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.47%
602.75%
BC
GPK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-1.09

GPK:

-0.24

Коэф-т Сортино

BC:

-1.68

GPK:

-0.17

Коэф-т Омега

BC:

0.80

GPK:

0.98

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.73

GPK:

-0.29

Коэф-т Мартина

BC:

-2.22

GPK:

-0.73

Индекс Язвы

BC:

20.00%

GPK:

8.60%

Дневная вол-ть

BC:

41.08%

GPK:

25.82%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

GPK:

-96.61%

Текущая просадка

BC:

-56.40%

GPK:

-17.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BC:

$3.09B

GPK:

$7.55B

EPS

BC:

$1.51

GPK:

$2.16

Коэффициент P/E

BC:

31.03

GPK:

11.58

Коэффициент PEG

BC:

0.30

GPK:

1.13

Коэффициент P/S

BC:

0.61

GPK:

0.86

Коэффициент P/B

BC:

1.65

GPK:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$3.87B

GPK:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$947.20M

GPK:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

BC:

$355.00M

GPK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям GPK по среднегодовой доходности: 0.71% против 7.66% соответственно.


BC

С начала года

-27.05%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

-41.27%

1 год

-40.87%

5 лет

2.19%

10 лет

0.71%

GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.82%

5 лет

15.49%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BC и GPK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BC
Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BC c GPK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BC: -1.09
GPK: -0.24
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BC: -1.68
GPK: -0.17
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BC: 0.80
GPK: 0.98
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BC: -0.73
GPK: -0.29
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BC: -2.22
GPK: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа GPK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и GPK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.24
BC
GPK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и GPK

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности GPK в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BC
Brunswick Corporation
3.61%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BC и GPK

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, примерно равная максимальной просадке GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.40%
-17.37%
BC
GPK

Волатильность

Сравнение волатильности BC и GPK

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 25.50% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.50%
9.57%
BC
GPK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и GPK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию