PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BC с WGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BC и WGO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BC и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,482.86%
939.15%
BC
WGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-0.83

WGO:

-0.78

Коэф-т Сортино

BC:

-1.13

WGO:

-0.99

Коэф-т Омега

BC:

0.88

WGO:

0.88

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.73

WGO:

-0.69

Коэф-т Мартина

BC:

-1.58

WGO:

-1.50

Индекс Язвы

BC:

17.22%

WGO:

18.53%

Дневная вол-ть

BC:

32.75%

WGO:

35.66%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

WGO:

-91.48%

Текущая просадка

BC:

-37.21%

WGO:

-37.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BC:

$4.71B

WGO:

$1.58B

EPS

BC:

$4.29

WGO:

$0.44

Цена/прибыль

BC:

16.65

WGO:

124.41

PEG коэффициент

BC:

1.28

WGO:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$5.44B

WGO:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$1.41B

WGO:

$306.40M

EBITDA (12 мес.)

BC:

$780.30M

WGO:

$65.90M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BC показывает доходность -28.29%, а WGO немного выше – -27.59%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям WGO по среднегодовой доходности: 4.58% против 10.88% соответственно.


BC

С начала года

-28.29%

1 месяц

-14.49%

6 месяцев

-6.86%

1 год

-27.88%

5 лет

3.81%

10 лет

4.58%

WGO

С начала года

-27.59%

1 месяц

-11.90%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-29.77%

5 лет

1.33%

10 лет

10.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BC c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.83-0.78
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.13-0.99
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.880.88
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.73-0.69
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.58-1.50
BC
WGO

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGO равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
-0.78
BC
WGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и WGO

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что сопоставимо с доходностью WGO в 2.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BC
Brunswick Corporation
2.47%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%0.22%
WGO
Winnebago Industries, Inc.
2.46%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BC и WGO

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, примерно равная максимальной просадке WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и WGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.21%
-37.38%
BC
WGO

Волатильность

Сравнение волатильности BC и WGO

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Winnebago Industries, Inc. (WGO) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.29%
8.95%
BC
WGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab