PortfoliosLab logo
Сравнение BC с WGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BC и WGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BC и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.87%
683.63%
BC
WGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-1.09

WGO:

-1.07

Коэф-т Сортино

BC:

-1.68

WGO:

-1.70

Коэф-т Омега

BC:

0.80

WGO:

0.80

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.73

WGO:

-0.74

Коэф-т Мартина

BC:

-2.22

WGO:

-2.00

Индекс Язвы

BC:

20.00%

WGO:

24.04%

Дневная вол-ть

BC:

41.08%

WGO:

44.99%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

WGO:

-91.48%

Текущая просадка

BC:

-56.40%

WGO:

-59.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BC:

$3.09B

WGO:

$920.91M

EPS

BC:

$1.51

WGO:

-$0.21

Коэффициент PEG

BC:

0.30

WGO:

0.15

Коэффициент P/S

BC:

0.61

WGO:

0.33

Коэффициент P/B

BC:

1.65

WGO:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$3.87B

WGO:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$947.20M

WGO:

$366.70M

EBITDA (12 мес.)

BC:

$355.00M

WGO:

$72.50M

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность -27.05%, что значительно выше, чем у WGO с доходностью -30.19%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям WGO по среднегодовой доходности: 0.71% против 6.13% соответственно.


BC

С начала года

-27.05%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

-41.27%

1 год

-40.87%

5 лет

2.19%

10 лет

0.71%

WGO

С начала года

-30.19%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-37.68%

1 год

-46.50%

5 лет

-3.03%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BC и WGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BC
Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BC c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BC: -1.09
WGO: -1.07
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BC: -1.68
WGO: -1.70
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BC: 0.80
WGO: 0.80
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BC: -0.73
WGO: -0.74
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BC: -2.22
WGO: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGO равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-1.07
BC
WGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и WGO

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности WGO в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BC
Brunswick Corporation
3.61%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%
WGO
Winnebago Industries, Inc.
4.06%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%

Просадки

Сравнение просадок BC и WGO

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, примерно равная максимальной просадке WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и WGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.40%
-59.60%
BC
WGO

Волатильность

Сравнение волатильности BC и WGO

Brunswick Corporation (BC) и Winnebago Industries, Inc. (WGO) имеют волатильность 25.50% и 25.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.50%
25.48%
BC
WGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию