PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с JPSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.36%/yr vs 6.89%/yr for JPSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSC показывает доходность 14.21%, а JPSE немного выше – 14.50%.

BBSC

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.36%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.20%
1 год
34.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

JPSE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.50%
6 месяцев
13.80%
1 год
30.99%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		14.21%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		14.50%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%8.55%

Correlation

The correlation between BBSC and JPSE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.96

The correlation between BBSC and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и JPSE

Секторы
BBSC
JPSE

Технологии

18.5%
14.6%

Финансовые услуги

16.9%
9.7%

Здравоохранение

15.7%
9.0%

Промышленность

14.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.9%

Недвижимость

7.7%
13.1%

Энергетика

6.4%
8.9%

Сырьевые материалы

4.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
4.8%

Технологии

BBSC
18.5%
JPSE
14.6%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
JPSE
9.7%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
JPSE
9.0%

Промышленность

BBSC
14.9%
JPSE
11.7%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
JPSE
7.9%

Недвижимость

BBSC
7.7%
JPSE
13.1%

Энергетика

BBSC
6.4%
JPSE
8.9%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
JPSE
8.1%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
JPSE
2.7%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

BBSC vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.89

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

13.82

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BBSC и JPSE

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-43.02%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.00%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-25.49%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-25.56%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.19%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-7.42%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.25%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и JPSE

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.80%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.08%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

16.13%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

20.09%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

21.82%

+1.07%

Сравнение комиссий BBSC и JPSE

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и JPSE

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JPSE в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.05%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.39%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBSC and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (5.60%) compared to JPSE (4.80%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 6.89% vs 6.36% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 6.89% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.05% for BBSC.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPSE is Small Cap Growth Equities. BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор