Сравнение BBSC с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBSC и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | -4.32% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и JPIE
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBSC vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBSC
JPIE
Сравнение BBSC c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.74 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.66 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.41 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 18.78 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.74 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.95 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и JPIE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и JPIE
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и JPIE
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -9.96% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -1.72% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.53% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -2.17% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.31% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и JPIE
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 0.87% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 1.09% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 2.11% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 3.57% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 3.57% | +19.45% |