Сравнение BBSC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBSC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и JEPI
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBSC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBSC
JEPI
Сравнение BBSC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.79 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 3.83 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и JEPI
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и JEPI
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -13.71% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.28% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -13.71% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.53% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -2.07% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.12% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и JEPI
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.90% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 6.36% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 13.24% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 11.06% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 10.88% | +12.14% |