PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с JEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. BBSC is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.36%/yr vs 7.30%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

BBSC

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.36%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.20%
1 год
34.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		14.21%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%2.65%

Correlation

The correlation between BBSC and JEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.66

The correlation between BBSC and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и JEPI

Секторы
BBSC
JEPI

Технологии

18.5%
19.1%

Финансовые услуги

16.9%
9.8%

Здравоохранение

15.7%
14.1%

Промышленность

14.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.7%

Недвижимость

7.7%
3.5%

Энергетика

6.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.9%

Коммунальные услуги

1.2%
6.2%

Технологии

BBSC
18.5%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
JEPI
14.1%

Промышленность

BBSC
14.9%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
JEPI
11.7%

Недвижимость

BBSC
7.7%
JEPI
3.5%

Энергетика

BBSC
6.4%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
JEPI
9.6%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BBSC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.00

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.49

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.18

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

3.74

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.01

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BBSC и JEPI

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-13.71%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.68%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-13.26%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-13.71%

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.64%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-2.12%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.11%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и JEPI

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

1.49%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

6.08%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

7.88%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

11.05%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

10.79%

+12.10%

Сравнение комиссий BBSC и JEPI

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и JEPI

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.05%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and JEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (5.60%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.30% vs 6.36% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.30% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 1.05% for BBSC.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.35% for JEPI.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор