PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с ISMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.40%/yr vs 9.96%/yr for ISMD. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 31.00%.

BBSC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
17.86%
С начала года
24.42%
1 год
36.97%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
$877.52K$495.38K$954.11K

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

Сравнение доходности по годам BBSC и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		24.42%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%9.93%

Correlation

The correlation between BBSC and ISMD is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between BBSC and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и ISMD

Секторы
BBSC
ISMD

Технологии

18.9%
14.1%

Здравоохранение

16.8%
9.7%

Финансовые услуги

15.7%
17.1%

Промышленность

14.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.9%

Недвижимость

7.5%
8.5%

Энергетика

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.5%
3.6%

Технологии

BBSC
18.9%
ISMD
14.1%

Здравоохранение

BBSC
16.8%
ISMD
9.7%

Финансовые услуги

BBSC
15.7%
ISMD
17.1%

Промышленность

BBSC
14.4%
ISMD
15.8%

Потребительский циклический сектор

BBSC
11.6%
ISMD
10.9%

Недвижимость

BBSC
7.5%
ISMD
8.5%

Энергетика

BBSC
4.5%
ISMD
4.5%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
ISMD
6.8%

Потребительский защитный сектор

BBSC
2.9%
ISMD
6.3%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
ISMD
1.5%

Коммунальные услуги

BBSC
1.5%
ISMD
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с XSVM
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

BBSC vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBSC c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.18

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.24

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

13.73

-0.96

BBSC vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и ISMD

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-44.60%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.64%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-26.64%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-26.64%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.97%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-8.04%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и ISMD

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.80%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

18.20%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

20.77%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

23.62%

-0.93%

Сравнение комиссий BBSC и ISMD

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и ISMD

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ISMD в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		0.98%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBSC and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.46%) compared to ISMD (4.22%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 9.96% vs 8.40% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 9.96% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.98% for BBSC.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Inspire. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор