Сравнение BBSC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
BBSC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и HSMV
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
BBSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
BBSC
HSMV
Сравнение BBSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.19 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.37 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.28 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 1.03 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.19 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и HSMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и HSMV
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и HSMV
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -19.16% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.57% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -19.16% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.13% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -5.71% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.91% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и HSMV
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.58% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 7.14% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 13.62% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 15.01% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 16.18% | +6.84% |