Сравнение BBSC с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
BBSC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и FYX
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
BBSC vs. FYX — Ранг доходности на риск
BBSC
FYX
Сравнение BBSC c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.13 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.48 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 10.14 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и FYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и FYX
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и FYX
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -61.80% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.84% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -27.91% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -3.72% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -10.97% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и FYX
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.30% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.41% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 22.78% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.03% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 24.21% | -1.19% |