PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с FYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.36%/yr vs 8.18%/yr for FYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 17.85%.

BBSC

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.36%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.20%
1 год
34.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

FYX

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.20%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.63%
1 год
43.54%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		14.21%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		17.85%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%10.28%

Correlation

The correlation between BBSC and FYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between BBSC and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и FYX

Секторы
BBSC
FYX

Технологии

18.5%
10.9%

Финансовые услуги

16.9%
17.5%

Здравоохранение

15.7%
14.3%

Промышленность

14.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.7%

Недвижимость

7.7%
8.4%

Энергетика

6.4%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Технологии

BBSC
18.5%
FYX
10.9%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
FYX
17.5%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
FYX
14.3%

Промышленность

BBSC
14.9%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
FYX
11.7%

Недвижимость

BBSC
7.7%
FYX
8.4%

Энергетика

BBSC
6.4%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
FYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
FYX
5.7%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
FYX
3.1%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

BBSC vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.38

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.38

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.79

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

18.63

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.38

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BBSC и FYX

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-61.80%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.56%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-27.91%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-27.91%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.95%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-10.88%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.34%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и FYX

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.19%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.20%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.40%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

21.98%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

24.22%

-1.33%

Сравнение комиссий BBSC и FYX

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и FYX

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FYX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.05%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.70%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BBSC and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (5.60%) compared to FYX (5.19%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.18% vs 6.36% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.18% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

BBSC has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.70% for FYX.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор